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http://repositorio.cesupa.br:8080/jspui/handle/prefix/464| Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Otimização de carteira de investimento com a teoria de portfólio de Markowitz utilizando a linguagem de programação Python |
| Author: | Oliveira Junior, José Nonato Cunha de |
| Advisors: | Girotto, Pedro Henrique Sales |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de carteiras de investimentos utilizando a linguagem de programação Python, baseando-se na Teoria do Portfólio (1952) de Harry Markowitz. A partir de análises estáticas e observações, constatou-se um aumento na quantidade de pessoas físicas cadastradas na principal Bolsa de Valores do Brasil, a B3, o que mostra um interesse crescente por parte da população em investimentos. Dessa forma, o projeto surge da tentativa de proporcionar uma simplificação do ato de investir ao possibilitar a otimização de carteiras de investimentos de forma acessível e prática a investidores e profissionais do mercado financeiro. Contém conceituações de risco e da Teoria de Markowitz em sua primeira seção. Na segunda seção é apresentada a análise de viabilidade do produto, seguindo para a prototipação, com seus requisitos específicos e disposição do diagrama de Fluxo de Dados e de Caso de Uso, as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da metodologia, dentre elas o Python, Pandas, Numpy, Plotly, YFinance, Flask e PyPortfolioOpt, as funcionalidades do produto e a análise de dados dos arquivos de entrada e saída. Ainda nesta seção, é disposta a natureza metodológica do trabalho, mostrando as técnicas de pesquisa exploratória e avaliativa que permearam a etapa de testes do mesmo, o modelo de comercialização do produto para implementá-lo no mercado e possíveis concorrentes diretos e indiretos. Na terceira seção são expostos os resultados da aplicação e os dados e ativos considerados, com uma pesquisa direcionada ao público-alvo. E, por fim, na quarta seção, tem-se as considerações da ferramenta, sobre a qual pode-se afirmar que cumpriu com o objetivo inicial do projeto e mostrou-se uma possibilidade real e potencial de visualização de carteiras e seus respectivos riscos, possibilitando insights para a área de investimentos e comprovação do potencial da ferramenta Python enquanto tecnologia. |
| Abstract: | The present work presents the development of a methodology for optimization of investment portfolios using the Python programming language, based on Harry Markowitz's Portfolio Theory (1952). Based on static analyses and observations, there was an increase in the number of individuals registered on the main Stock Exchange in Brazil, B3, which shows a growing interest on the part of the population in investments. In this way, the project arises from the attempt to provide a simplification of the act of investing by enabling the optimization of investment portfolios in an accessible and practical way for investors and financial market professionals. It contains conceptualizations of risk and Markowitz's Theory in its first section. In the second section, the feasibility analysis of the product is presented, moving on to prototyping, with its specific requirements and arrangement of the Data Flow and Use Case diagram, the technologies used for the development of the methodology, including Python, Pandas, Numpy, Plotly, YFinance, Flask and PyPortfolioOpt, the product functionalities and the data analysis of the input and output files. Also in this section, the methodological nature of the work is arranged, showing the exploratory and evaluative research techniques that permeated the testing stage of the same, the commercialization model of the product to implement it in the market and possible direct and indirect competitors. In the third section, the results of the application and the data and assets considered are exposed, with a survey directed to the target audience. And, finally, in the fourth section, there are the considerations of the tool, about which it can be stated that it fulfilled the initial objective of the project and showed a real and potential possibility of visualization of portfolios and their respective risks, enabling insights for the investment area and proving the potential of the Python tool as a technology. |
| Keywords: | Linguagem Python Investimento Programação Estudos de viabilidade Teoria de Markowitz |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Centro Universitário do Estado do Pará |
| Institution Initials: | CESUPA |
| Citation: | OLIVEIRA JUNIOR, José Nonato Cunha de. Otimização de carteira de investimento com a teoria de portfólio de Markowitz utilizando a linguagem de programação Python. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. |
| Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://repositorio.cesupa.br:8080/jspui/handle/prefix/464 |
| Issue Date: | 6-Dec-2023 |
| Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
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